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接口中一些重要序号说明

1. 报单

1.1. FrontID + SessionID + OrderRef

当报单报入CTP后,这组序号可以唯一定位一笔报单。可以用于跟踪报单回报的整个生命周期,但无法跟踪成交回报,因为成交回报里没有这组序号。

注意:CTP清流重启后报单中的该组序号会重新分配,即对于同一笔报单,清流重启前后的这组序号会不一致,使用上需注意。

1.2. ExchangeID + TraderID + OrderLocalID

当报单被CTP接受后,系统会分配OrderLocalID并发往交易所,这组序号可以用于跟踪此后报单的生命周期,包括报单回报和成交回报。

当报单被CTP拒绝后,不会分配OrderLocalID,此时仍要使用第1组序号跟踪报单。

注意:CTP清流重启后报单回报中的该组序号保持不变。

1.3. ExchangeID + OrderSysID

当报单被交易所接受后,交易所系统会分配OrderSysID并给CTP推送报单回报,这组序号可以用于跟踪此后报单的生命周期,包括报单回报和成交回报。

当报单被交易所拒绝后,交易所不会分配OrderSysID,此时仍要使用第1和第2组序号跟踪报单。

注意:CTP清流重启后报单回报中的该组序号保持不变。

1.4. RequestID

ReqOrderInsert中的RequestID与OnRtnOrder中的相对应,可以用于跟踪报单回报的整个生命周期,但无法跟踪成交回报,因为成交回报里没有这个字段。

注意:CTP清流重启后该序号置零。

1.5. RelativeOrderSysID

用于关联条件报单和触发后的报单回报。当报入条件单后,会生成OrderSysID=TJBD_XX的报单,此时状态为未触发;当行情满足条件并触发条件单后,会生成一笔新的报单,其RelativeOrderSysID=TJBD_XX。

注意:CTP清流重启后RelativeOrderSysID会清空,无法再关联条件单。

2. 报价

2.1. FrontID + SessionID + QuoteRef

当报价报入CTP后,这组序号可以唯一定位一笔报价。可以用于跟踪报价回报的整个生命周期,但无法跟踪报价衍生单,因为报价衍生单回报(OnRtnOrderOnRtnTrade)里没有这组序号。

注意:CTP清流重启后报价中的该组序号会重新分配,即对于同一笔报价,清流重启前后的这组序号会不一致,使用上需注意。

2.2. FrontID + SessionID + AskOrderRef/BidOrderRef

当报价报入CTP后,可以通过报价回报中的这组序号跟踪报价衍生单,AskOrderRef对应报价衍生卖单的OrderRef,BidOrderRef对应报价衍生买单的OrderRef。规则同上面报单接口的序号1。

注意:CTP清流重启后报单中的该组序号会重新分配。

2.3. ExchangeID + TraderID + QuoteLocalID

当报价被CTP接受后,系统会分配QuoteLocalID并发往交易所,这组序号可以用于跟踪此后报价的生命周期,但无法跟踪报价衍生单,因为报价衍生单回报里没有这组序号。衍生单的序号规则同上面报价接口序号2。

当报价被CTP拒绝后,不会分配QuoteLocalID,此时仍要使用第1组序号跟踪报价。

注意:CTP清流重启后报价回报中的该组序号保持不变。

2.4. ExchangeID + QuoteSysID

当报价被交易所接受后,交易所系统会分配QuoteSysID并给CTP推送报价回报,这组序号可以用于跟踪此后报价的生命周期,但无法跟踪报价衍生单,因为报价衍生单回报里没有这组序号。

当报价被交易所拒绝后,交易所不会分配QuoteSysID,此时仍要使用第1和第3组序号跟踪报价。

注意:CTP清流重启后报价回报中的该组序号保持不变。

2.5. ExchangeID + AskOrderSysID/BidOrderSysID

当报价被交易所接受后,上期所、能源中心、中金所可以通过报价回报中的这组序号跟踪报价衍生单,AskOrderSysID对应报价衍生卖单的OrderSysID,BidOrderSysID对应报价衍生买单的OrderSysID。衍生单的序号规则同上面报单接口。

大商所和郑商所的报价回报中,AskOrderSysID和BidOrderSysID为空。

大商所报价回报中QuoteSysID对应买衍生单的的OrderSysID,QuoteSysID+1的值对应卖衍生单的OrderSysID,比如报价回报中QuoteSysID为110,那么衍生单的OrderSysID分别是110和111。

郑商所报价回报中QuoteSysID的前缀加上'a'对应卖衍生单的OrderSysID,QuoteSysID的前缀加上'b'对应买衍生单的OrderSysID,比如报价回报的QuoteSysID为110,那么衍生单的OrderSysID分别是a110、b110。

注意:CTP清流重启后报价回报中的该组序号保持不变。

2.6. RequestID

ReqQuoteInsert中的RequestID与OnRtnQuoteOnRtnOrder中的相对应,用于跟踪报价回报和报价衍生单回报的整个生命周期。例如ReqQuoteInsert中RequestID=888,则OnRtnQuote的RequestID=888,买衍生单的OnRtnOrder中的RequestID=888,卖衍生单OnRtnOrder中的RequestID=888。

注意:CTP清流重启后该序号置零。

3. 询价

3.1. ForQuoteRef

当询价请求报入CTP后,该字段用来唯一定位一笔询价。

注意:CTP清流重启后报单中的该组序号会重新分配。

3.2. ForQuoteSysID

当询价被交易所接受后,交易所系统分配ForQuoteSysID,可以用于跟踪此后询价的的生命周期。

注意:CTP清流重启后报价回报中的该组序号保持不变。

4. 行权

4.1. FrontID + SessionID + ExecOrderRef

当行权请求报入CTP后,该组序号用来唯一定位一笔行权。

注意:CTP清流重启后报单中的该组序号会重新分配。

4.2. ExchangeID + TraderID + ExecOrderLocalID

当行权被CTP接受后,可以通过行权回报中的这组序号跟踪此后行权的生命周期。

注意:CTP清流重启后报价回报中的该组序号保持不变。

4.3. ExchangeID + ExecOrderSysID

当行权被交易所接受后,可以通过行权回报中的这组序号跟踪此后行权的生命周期。

注意:CTP清流重启后报价回报中的该组序号保持不变。

5. 自对冲

5.1. FrontID + SessionID + OptionSelfCloseRef

当自对冲报入CTP后,这组序号可以唯一定位一笔自对冲。可以用于跟踪自对冲回报的整个生命周期。

注意:CTP清流重启后自对冲中的该组序号会重新分配,即对于同一笔自对冲,清流重启前后的这组序号会不一致,使用上需注意。

5.2. ExchangeID + TraderID + OptionSelfCloseLocalID

当自对冲被CTP接受后,系统会分配OptionSelfCloseLocalID并发往交易所,这组序号可以用于跟踪此后自对冲的生命周期。

当自对冲被CTP拒绝后,不会分配OptionSelfCloseLocalID,此时仍要使用第1组序号跟踪自对冲。

注意:CTP清流重启后自对冲回报中的该组序号保持不变。

5.3. ExchangeID + OptionSelfCloseSysID

当自对冲被交易所接受后,交易所系统会分配OptionSelfCloseSysID并给CTP推送自对冲回报,这组序号可以用于跟踪此后自对冲的生命周期。

当自对冲被交易所拒绝后,交易所不会分配OptionSelfCloseSysID,此时仍要使用第1和第2组序号跟踪自对冲。

注意:CTP清流重启后自对冲回报中的该组序号保持不变。

大商所不适用此序号,因为大商所不分配OptionSelfCloseSysID值。

5.4. RequestID

ReqOptionSelfCloseInsert中的RequestID与OnRtnOptionSelfClose中的相对应,用于跟踪自对冲回报的整个生命周期。

注意:CTP清流重启后该序号置零。