ReqOrderInsert
报单录入请求，录入错误时对应响应OnRspOrderInsert、OnErrRtnOrderInsert，正确时对应回报OnRtnOrder、OnRtnTrade。
可以录入限价单、市价单、条件单等交易所支持的指令，撤单时使用ReqOrderAction。
不支持预埋单录入，预埋单请使用ReqParkedOrderInsert。
详见报单回调规则
关于流控详见报单流控、查询流控和会话数控制
关于Tas的说明详见TAS介绍
关于各个交易所的特殊指令详见各交易所特殊指令
关于接口中的重要序号说明详见接口中一些重要序号说明
1. 函数原型
virtual int ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, int nRequestID) = 0;
2. 参数
pInputOrder：输入报单
| 字段类型 | 字段名称 | 含义 | 值 |
|---|---|---|---|
| TThostFtdcBrokerIDType | BrokerID | 经纪公司代码 | 必填 |
| TThostFtdcInvestorIDType | InvestorID | 投资者代码 | 必填 |
| TThostFtdcInstrumentIDType | InstrumentID | 合约代码 | 必填 |
| TThostFtdcOrderRefType | OrderRef | 报单引用 | 可自定义或不填 |
| TThostFtdcUserIDType | UserID | 用户代码 | 无 |
| TThostFtdcCombOffsetFlagType | CombOffsetFlag | 开平标志 | 必填 |
| TThostFtdcCombHedgeFlagType | CombHedgeFlag | 投机套保标志 | 必填 |
| TThostFtdcDateType | GTDDate | GTD日期 | 无 |
| TThostFtdcBusinessUnitType | BusinessUnit | 业务单元 | 无 |
| TThostFtdcExchangeIDType | ExchangeID | 交易所代码 | 必填 |
| TThostFtdcInvestUnitIDType | InvestUnitID | 投资单元代码 | 无 |
| TThostFtdcAccountIDType | AccountID | 投资者帐号 | 无 |
| TThostFtdcCurrencyIDType | CurrencyID | 币种代码 | 无 |
| TThostFtdcClientIDType | ClientID | 客户代码 | 无 |
| TThostFtdcIPAddressType | IPAddress | IP地址 | 无 |
| TThostFtdcMacAddressType | MacAddress | Mac地址 | 无 |
| TThostFtdcVolumeType | VolumeTotalOriginal | 数量 | 必填 |
| TThostFtdcVolumeType | MinVolume | 最小成交量 | 无 |
| TThostFtdcBoolType | IsAutoSuspend | 自动挂起标志 | 必填0 |
| TThostFtdcRequestIDType | RequestID | 请求编号 | 无 |
| TThostFtdcBoolType | UserForceClose | 用户强平标志 | 无 |
| TThostFtdcBoolType | IsSwapOrder | 互换单标志 | 必填 |
| TThostFtdcOrderPriceTypeType | OrderPriceType | 报单价格条件 | 必填 |
| TThostFtdcDirectionType | Direction | 买卖方向 | 必填 |
| TThostFtdcTimeConditionType | TimeCondition | 有效期类型 | 必填 |
| TThostFtdcVolumeConditionType | VolumeCondition | 成交量类型 | 必填 |
| TThostFtdcContingentConditionType | ContingentCondition | 触发条件 | 必填 |
| TThostFtdcForceCloseReasonType | ForceCloseReason | 强平原因 | 必填 |
| TThostFtdcPriceType | LimitPrice | 价格 | 必填 |
| TThostFtdcPriceType | StopPrice | 止损价 | 必填 |
| TThostFtdcOldInstrumentIDType | reserve1 | 保留的无效字段 | 无 |
| TThostFtdcOldIPAddressType | reserve2 | 保留的无效字段 | 无 |
| TThostFtdcOrderMemoType | OrderMemo | 报单回显字段 | 无 |
| TThostFtdcSequenceNo12Type | SessionReqSeq | session上请求计数 api自动维护 | 无 |
OrderPriceType：确定输入的报单类型，比如限价单则填写THOST_FTDC_OPT_LimitPrice、市价单则填写THOST_FTDC_OPT_AnyPrice。
Direction：确定买卖方向
CombOffsetFlag：确定开平标志。上期所和能源交易所支持平昨和平今指令，分别对应昨仓和今仓；如果下平仓指令，则等同于平昨指令。大商所、广期所、郑商所、中金所按交易所规则只能报入平仓指令，如果报入平昨平今指令ctp会转成平仓指令报出。
CombHedgeFlag：确定投机套保标志，注：郑商所平仓只能报入“投机”属性 例:投机 THOST_FTDC_BHF_Speculation
TimeCondition：确定报单有效期类型，目前只支持GFD和IOC，其他都不支持 例:立即完成，否则撤销 THOST_FTDC_TC_IOC，为支持大商所GIS属性交易指令，新增THOST_FTDC_TC_GFS枚举值
VolumeCondition：确定成交量类型
ContingentCondition：确定触发条件
StopPrice：止损价，用于条件单的触发价格
ForceCloseReason：普通用户下单填写THOST_FTDC_FCC_NotForceClose 非强平
IsSwapOrder：互换单填1
CurrencyID：不填写默认为CNY
OrderRef：OrderRef是本地会话全局唯一编号，必须保持递增；可由用户维护，也可由系统自动填写。一定为数字。
IPAddress：手工填写本机IP地址，不自动获取。填写规则如下：ipv4原样填写，ipv6要转成非零压缩地址，即原始地址，同时要去掉冒号，eg：AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHH
MacAddress：手工填写本机Mac地址，不自动获取。
BusinessUnit：保留字段。
LimitPrice：郑商所报单的价格会被交易所按照最小变动价位截取。(eg:报入1500.9，最小变动价位是1，会被交易所截取为1500。)其他交易所则直接返回错误。
OrderMemo:报单回显字段，OrderMemo字段可供终端厂商标记订单使用，CTP不做处理，即终端填写什么CTP就返回什么
nRequestID：请求ID，对应响应里的nRequestID，无递增规则，由用户自行维护。
SessionReqSeq：一个session中，一笔业务流程周期中唯一序号，此序号由API自动填写，客户维护无效。
OrderMemo：该字段CTP不做任何处理，即终端填写什么CTP就返回什么。可以用来给多账户系统做标记用。
3. 返回
0，代表成功。
-1，表示网络连接失败；
-2，表示未处理请求超过许可数；
-3，表示每秒发送请求数超过许可数。
4. 调用示例
//限价单:
CThostFtdcInputOrderField ord = { 0 };
strcpy_s(ord.BrokerID, “0000”);
strcpy_s(ord.InvestorID, “00001”);
strcpy_s(ord.ExchangeID, “SHFE”);
strcpy_s(ord.InstrumentID, “ag1801”);
strcpy_s(ord.UserID, “00001”);
ord.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;//限价
ord.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;//买
ord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;//开
ord.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;//投机
ord.LimitPrice = 100;
ord.VolumeTotalOriginal = 1;
ord.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;///当日有效
ord.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;///任意数量
ord.MinVolume = 1;
ord.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;
ord.StopPrice = 0;
ord.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;
ord.IsAutoSuspend = 0;
m_pUserApi->ReqOrderInsert(&ord, nRequestID++);
5. FAQ
郑商所白糖期权的跨式和宽跨式套利指令，在ctp里如何实现？
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和普通的限价单类似，不同的地方是在填写InstrumentID的时候 郑商所跨式组合（STD）: STD SR703C5300&SR703P5300 郑商所宽跨式组合（STG): STG SR703C5300&SR703P5200 支持FAK和FOK |
“已撤单报单被拒绝CZCE:出错:不支持无限制期权组合订单”是什么原因？
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郑商所的组合合约下单，TimeCondition应该用 |
如果下单后遇到报错“ctp：每秒报单数超过许可数”，是什么原因？
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这是由于报单频率太快被前置流控所致。投资者可询问期货公司具体的流控设置；期货公司可以自行查看FLEX"程序化交易频繁报撤单管理"中的设置，以及Front的流控配置。注意：Front的流控会放到下一秒，不会报错；FLEX"程序化交易频繁报撤单管理"中的流控会报错。 |
“CTP:报单错误：不允许重复报单”，是什么原因？
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这是表示OrderRef没有递增。 |
“CTP:无此权限”，是什么原因？
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这可能InvestorID填写错误，或者该InvestorID不属于UserID的组织架构下。 |
“CTP:交易所未处理请求超过许可数”，是什么原因？
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表示报单频率过快，超过了交易所的流控。 |
“CTP:交易所每秒发送请求数超过许可数”，是什么原因？
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表示报单频率过快，超过了交易所的流控。 |
投机套保标志能够用来判断报单所使用的交易编码类型？
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ctp支持，但是有些交易所不支持多交易编码。除中金所有投机、套保、套利三个交易编码外，其他交易所只有投机交易编码。并且交易编码还有做市商类型，但是投机套保中没有做市商这种类型。 |
req请求返回值为0，可能出现回报收不到的情况吗？
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可能的，Req返回为0，代表socket.write成功，并不表示柜台那边已经收到了请求。不保证一定有OnRsp和OnErrRtn的情况。 |