各交易所行情区别

目前，各交易所提供的行情存在一定的差异，主要体现在字段数量、字段计算方法、字段含义上，甚至行情每秒tick数都不尽相同。CTP对交易所的行情只做转发，但对于有些交易所不发的字段，会做一定程度的补充，例如郑商所的成交金额，交易所不发这个字段，但该字段对于行情又十分重要，因此CTP会计算并补填；对于交易所有值的字段，CTP不会对其做更改，只做转发。

本文针对CTP给出的各所行情，选取一些重要差异，逐一说明，以帮助用户更快上手，降低开发成本。交易所行情本身的差异不在本文讨论范围。如需了解行情的订阅方法，请参阅行情接口。

1. 字段差异

• ExchangeID（交易所ID）

期货普通前置不推送exchangeid； 期货mdfront推送exchangeid ；个股的普通前置推送exchangeid

• Tradingday（交易日）

郑商所行情的Tradingday是自然日，其他交易所的Tradingday都是交易日。

• TrunOver（成交金额）

郑商所行情中，不推送成交金额，CTP会自行计算。对于普通行情前置front，后台版本6.7.1之前成交金额=成交均价*成交数量；后台版本6.7.1及之后成交金额=成交均价*成交数量*合约乘数。对于组播行情前置mdfront，仍保持成交金额=成交均价*成交数量。（交易所官网公布的成交金额=成交均价*成交数量*合约乘数）

• AveragePrice（成交均价）

除了郑商所外，其他交易所都不推送成交均价，CTP的TCP行情会自行计算并填补，成交均价=成交金额/成交数量。（交易所官网公布的成交均价=成交金额/成交数量/合约乘数）

2. 每秒tick数

郑商所的行情从六期开始仅支持2Tick/秒，不再支持4Tick/秒

其他交易所的行情只能是2Tick/秒，即500毫秒推一次，一秒两次。

3. 组合合约行情

只有大商所和郑商所有组合合约行情，其他交易所没有组合合约行情。

组合行情仅有少数字段有值，例如买卖价量、涨跌停板；大部分字段都没有值，例如最新价、成交金额、成交量等。

特别提醒：部分终端的组合行情有最新价，是因为终端自己计算了最新价。并非行情订阅的有问题。

4. UDP行情和TCP行情区别

UDP行情只做纯转发，因此交易所不发的字段，在UDP行情里就保持为空转发出去。

TCP行情会补填一些字段。比如郑商所的Tradingday字段和AveragePrice字段，交易所行情没有这个字段，因此是空的，但是TCP行情会去补填。

UDP行情和TCP行情的订阅方法，请参阅CreateFtdcMdApi